Luxemburgo, Bélgica, Holanda y una parte del norte de Francia forman la región de los Países Bajos, con historia común hasta 1579 (ver Holanda).
En la guerra de los Países Bajos contra España, Luxemburgo permaneció junto a las provincias del sur, reconociendo la autoridad de Felipe II. En 1684 fue conquistado por Francia y devuelto a España 13 años más tarde, por el Tratado de Rijswijk. En 1713 pasó a los Habsburgo austríacos, hasta la invasión de Napoleón, en 1795, y la anexión posterior al Imperio Francés.
Derrotado Napoleón, en 1815 el Congreso de Viena entregó el ducado a Guillermo I de Orange, que lo integró como la decimoctava provincia de su reino. Tras la rebelión belga en 1831 Luxemburgo fue dividida.
La parte mayor fue a Bélgica y la menor a Guillermo I (como Gran Ducado de Luxemburgo), quien la aceptó en 1839. Hasta 1867 fue administrado en forma independiente. La Confederación Germánica se disolvió en 1866 y por el Tratado de Londres se concertó la neutralidad del Gran Ducado.
Alemania lo ocupó desde 1914 hasta 1918. Hubo otra ocupación alemana, entre 1940 y 1945, durante la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la guerra se asoció con Bélgica y Holanda en el Tratado del Benelux.
En 1949 Luxemburgo abandonó su neutralidad y se convirtió en miembro fundador de la OTAN.
Fue, además, miembro fundador en 1957 de la Comunidad Económica Europea (CEE), que comenzó a funcionar en 1958.
En 1964, la Gran Duquesa Charlotte abdicó en favor de su hijo, quien se convirtió en el Gran Duque Jean.
En las elecciones de 1974, el Partido Social Cristiano dejó el poder por primera vez desde el fin de la Primera Guerra Mundial, en manos de una coalición entre los partidos Socialista y Democrático.
En 1979, el Partido Social Cristiano recobró el poder, al tiempo que el país entró en un período de recesión económica.
Jacques Santer asumió como primer ministro en 1984.
En las elecciones legislativas de junio de 1989, los partidos Social Cristiano, Socialista y Democrático obtuvieron 22 bancas. En octubre se aprobó la incorporación de mujeres –que habían adquirido el derecho de voto en 1919– a las milicias de la defensa.
Durante 1990, dimitió el embajador ante la OTAN, Guy de Muyser, acusado de pasar información secreta a la URSS. Ese año se abolieron los controles de frontera con Bélgica, Francia, Alemania y Holanda.
Luxemburgo adhirió en 1992 al Tratado de Maastricht, creando la Unión Europea (UE).
En 1994, las elecciones generales devolvieron la mayoría a la alianza del PSC y el POS; Jacques Santer continuó en el cargo de primer ministro.
Santer fue designado, en 1995, presidente de la Comisión de la Unión Europea. Su lugar fue ocupado por Jean-Claude Juncker.
La desocupación subió a 3,7% a fines de 1997, siendo la más baja entre los países de la UE. En noviembre, unas 30 mil personas de distintos países europeos reclamaron en Luxemburgo una Europa al servicio del empleo.
En marzo de 1998, el gobierno anunció que aumentaría su contribución financiera al proyecto de extensión al este de Europa de la red ferroviaria del tren de alta velocidad (TGV).
El Gran Duque Jean abdicó en setiembre de 2000, dejando su lugar a su hijo Henri, de 45 años, quien asumió en octubre.
El informe de una comisión parlamentaria francesa acusó en enero de 2002 a Luxemburgo de entorpecer la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción financiera. Señaló, entre los principales obstáculos, el estricto secreto bancario y la lentitud administrativa toda vez que era requerida colaboración de las autoridades.
El euro se convirtió en la moneda nacional en enero de 2002.
El 1° de marzo de 2004, se reunieron trabajadores, gobierno y representantes de la UE para definir la posición de Luxemburgo respecto a la firma del Tratado de Kyoto y la emisión de gases a la atmósfera.
El Partido Social Cristiano (PSC), de Jean-Claude Juncker, obtuvo la mayoría de los votos en la elección general de la Cámara de Diputados, en junio. Juncker fue reelecto primer ministro y convocó a formar la nueva coalición de gobierno.
El 57% de los luxemburgueses dieron el sí a la constitución de la UE en julio de 2005. A diferencia de varios otros estados que, alertados por la negativa francesa y holandesa, habían acordado un plazo de reflexión de un año para sus respectivos referendos, el parlamento de Luxemburgo insistió en realizarlo en la fecha programada.
Luxemburgo pasó a ejercer la presidencia del Consejo de la UE en junio de 2005.
La oficina de estadísticas de la UE, Eurostat, dio a conocer en agosto de 2007 datos sobre la evolución del PBI en la unión. Luxemburgo lideró la clasificación, ubicándose un 280% sobre la media.